Deze zomercursus van een week bouwt voort op gewone kleinste kwadraten (OLS) regressie en breidt deze uit naar de econometrische modellen en technieken die vaak worden gebruikt om paneldata te analyseren.
De cursus begint met een korte bespreking van het standaard OLS-raamwerk. Vervolgens worden eenvoudige paneldatamethoden behandeld, zoals schatters met vaste en willekeurige effecten. De rest van de cursus richt zich op meer geavanceerde methoden, zoals methoden voor het bestuderen van geclusterde steekproeven, instrumentele variabelenmethoden voor panels en dynamische panelregressie, die omgaan met schendingen van de OLS-aannames.
Theoretische colleges worden aangevuld met toegepaste labsessies die deze methoden in de praktijk brengen. De cursus is opgedeeld in drie delen:
- Het eerste deel omvat een grondige bespreking van de logica's en aannames die ten grondslag liggen aan paneldatamethoden. Je leert hoe de ontwikkeling van meer geavanceerde methoden gedreven wordt door de noodzaak om potentiële schendingen van deze veronderstellingen aan te pakken.
- Het tweede deel richt zich op de verschillende statistische benaderingen en 'trucs' die beschikbaar zijn voor sociale wetenschappers om om te gaan met dergelijke schendingen en problemen die verborgen zijn in hun gegevens, zodat je effecten kunt schatten die zo dicht mogelijk bij de werkelijke causale effecten liggen.
- Het laatste deel van de cursus richt zich op het toepassen van het brede scala aan paneldatamethoden die in de voorgaande delen zijn besproken op inhoudelijke onderzoeksvragen van belang.
In het algemeen streeft deze cursus naar een evenwicht tussen statistische theorie en praktische toepassing. Je leert paneldata te gebruiken in je onderzoek en ontwikkelt begrip en waardering voor de wetenschap achter deze methoden.
